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  • #2126

    Chri
    Keymaster

    Hallo Leute,

    kennt jemand eine Website oder eine andere Quelle, wo ich die Daten von vergangenen Earnings-Terminen herbekomme?
    Was mich eigentlich interessiert, sind vergangene Earnings-Gaps.

    Bei meinem eigenen Earnings-Handel sehe ich mir immer den Chart genau an, als die letzten Earnings angestanden sind. Ich möchte herausfinden, wie weit der Kurs über Nacht gesprungen ist. Für jede einzelne Aktie ist das aber sehr mühsam herauszusuchen.

    Hoffe mir kann da jemand behilflich sein.

    mfG Chri

    #2524

    mOCo
    Teilnehmer

    Hallo Chri,

    ich habe auch sehr lang nach diesen Informationen gesucht, als ich mich das erste Mal mit Earnings-Trades beschäftigt habe, da ich die Strikes immer möglichst so weit weg legen wollte, dass die letzten Gaps mit abgedeckt wären. Leider sind in den allermeisten Fällen die Prämien dann aber so gering, dass sich das Ganze nicht rechnet.
    Die beste Möglichkeit – und auch die beste Präsentation der Daten (nämlich innerhalb eines Charts) – bietet für mich ein Demo-Account bei ThinkOrSwim, der zwar nur 60 Tage läuft – du aber bequem danach einfach einen neuen erstellen kannst.
    Angeblich soll man auch als Deutscher einen vollwertigen Account erstellen können (ohne Geld einzahlen zu müssen), was aber wohl mit einigen Hindernissen bzw. Schwierigkeiten verbunden ist. Ich zumindest habe dies noch nicht versucht, da mir die Demo-Accounts genügen.
    Hier z.B. mal der Chart von GME, in dem du sehr schön die letzten GAPs und die zugehörigen Vola-Crashs im TOS-Chart sehen kannst:
    GME-Earnings-Gaps
    //picload.org/view/dglrgadi/2017-08-28_gme_chart_tos.png.html (leider funktioniert der img-Tag hier offenbar nicht)

    Viele Grüße
    mOCo

    • Diese Antwort wurde geändert vor 1 Jahr, 8 Monate von  mOCo. Grund: direkten Link zum Bild eingefügt, da img-Tag nicht funktioniert
    #2544

    Chri
    Keymaster

    Hallo mOCo,

    Danke für den Hinweis!

    Durch meine eigenen Berechnung habe ich festgestellt, dass bei vielen Unternehmen trotzdem noch ausreichend Prämie vorhanden ist, auch wenn man die letzten Gaps berücksichtigt.
    Dabei gehe ich aber immer von Prozentangaben aus.
    Ich habe mir immer manuell die letzten Gaps herausgesucht und in Prozent umgerechnet.
    Anschließend habe ich versucht die Strikes so zu wählen, dass die größten Gaps abgedeckt wurden.
    War das nicht mehr möglich, habe ich den Trade gelassen und mich auf andere Aktien gestürzt.

    Weiß man einmal welche Aktien sich gelohnt haben, könnte man diese bei den nächsten Earnings bevorzugen.

    mfG Chri

    #2587

    paramedic1978
    Teilnehmer

    hi Chris,

    Du bekommst diese Info für die letzten 5 Jahre bei earningswhispers.com.

    Grüße,
    Swen

    #2593

    Chri
    Keymaster

    Hallo Swen,

    Ich sehe gerade bei earningswhispers nach.
    Tatsächlich, warum hat sich das bis jetzt vor mir versteckt ? ^^

    Danke Dir!

    mfG Chri

    • Diese Antwort wurde geändert vor 1 Jahr, 8 Monate von  Chri.
    #2599

    Opti
    Teilnehmer

    Ich habe am Wochende mit der Kurs DVD von Christian Schwarzkopf zum Thema Earings-Trading begonnen. Spannend ist, dass der sagt mal solle auf keinen Fall versuchen hier irgendwas mit prozentualen Gaps zu reissen. Ich hatte genau wie Du Chri, eigentlich genau diesen Ansatz.
    Der baut komplett auf Standard-Abweichungen und hat sich da ein erstaunlich komplexes System zusammengebastelt mit dem er versucht das Risiko vor dem Trade abzuschätzen.

    Das ganze Thema ist viel zu komplex um das hier auch nur im Ansatz zu erklären. Jetzt mal abgesehen davon, dass ich mich da noch ganz schön reinarbeiten muss damit ich das wirklich verstehe.

    Eine Aussage fand ich aber super interessant. Er ist der Meinung die Marktpreise, bzw. IV geben die Risiken bereits wieder. Die Market-Maker könnten das Risiko im Grunde sogar besser abschätzen als man selber, weil die erstens mehr Erfahrung haben und zum anderen viel besser informiert sind. Darum sagt er, kann man den Prozentwert der frühere Gaps nicht einfach als Basis für die Risikoabschätzung verwenden. Die Lange könnte dieses Mal eine ganz andere sein.
    Der Ansatz ist also den Trade auf Grundlage der von dem Market-Makern erwarteten Bewegung aufzusetzen. Ob der Trade das Risiko wert ist, versucht er dadurch raus zu finden in dem er prüft wie oft und stark der Markt beim entsprechenden Underlying in der Vergangenheiten bei der Vorhersage der Bewegung daneben gelegen ist. Da ergeben sich scheinbar wirklich signifikante Unterschiede.

    Ich hoffe ich kann mich da noch grundsätzlich einarbeiten, bevor die Earning-Season so richtig los geht. Finde das super interessant. Ich bin da gerade voll angefixt. :-)

    Bye
    Opti

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